Ökonometrie.Test Synergy 2021

2021 mit 97 Punkten bestanden. 29 von 30 Fragen sind richtig. Dem Werk ist ein Screenshot mit Markierung beigefügt. Die Antworten werden farblich hervorgehoben. Nach dem Kauf erhalten Sie eine Datei mit Antworten auf die unten aufgeführten Fragen: 1. Der Schülertest wird verwendet, um ... die Unabhängigkeit der Faktoren der Gleichung zu überprüfen und die statistische Signifikanz jedes Koeffizienten zu bestimmen Überprüfen Sie die Gleichung, überprüfen Sie das Modell auf Autokorrelation der Residuen. 2. Die Nullhypothese beim Testen des Koeffizienten der Regressionsgleichung auf statistische Signifikanz besagt, dass ... der Wert des Koeffizienten Null ist, der Schätzwert des Koeffizienten positiv ist, der Schätzwert des Koeffizienten ist Null 3. Der Fisher-Test wird verwendet, um ... die statistische Signifikanz des Modells als Ganzes für die Autokorrelation in der Reihe des tatsächlichen Unabhängigkeitsfehlers der Faktoren des Modells zu testen 4. Weißes Rauschen ist ... ein erster- Ordnung autoregressives Modell Eigenschaft des Koeffizienten-Regressionsmodells, ein Zeitreihenmodell mit unabhängigen, identisch verteilten Beobachtungen 5. Mit dem Bestimmtheitsmaß können Sie ... den Grad der Autokorrelation von Fehlern, die Signifikanz von Regressionskoeffizienten, die Qualität der Regressionsgleichung als Ganzes 6. Bei der Erstellung von Regressionsmodellen wird empfohlen, dass die Stichprobengröße die Anzahl der Faktoren um mindestens ... zehnmal zweimal dreimal 7. Das Fehlen einer Autokorrelation von Residuen ist gekennzeichnet durch... Unbeständigkeit der Streuung der Residuen, fehlende Abhängigkeit zwischen den Residuen aktueller und früherer Beobachtungen, Konstanz der mathematischen Erwartung der Residuen 8. Das Vorhandensein einer Autokorrelation von Residuen kann mithilfe von Statistiken festgestellt werden... Durbin-Watson Fisher Student 9. Stationarität... sie kann hoch und niedrig sein, sie kann konstant sein und die Variable kann im engeren und weiten Sinne betrachtet werden 10. Um die Signifikanz einzelner multipler Regressionskoeffizienten zu überprüfen, verwenden Sie ... das Normalverteilungsgesetz , die Fisher-Verteilung, die Student-Verteilung 11. Wenn der Absolutwert des linearen Korrelationskoeffizienten nahe Null liegt, dann ... in linearer Form Verbindung zwischen Variablen schwache Verbindung zwischen Variablen schwache Verbindung zwischen Variablen stark 12. Um ein ökonometrisches Modell zu testen für Homoskedastizität wird der Test ... Glaser Durbin-Watson Goldfeld-Quandt nicht verwendet. 13. Indirekte OLS wird verwendet, wenn die Gleichung ... nicht identifizierbar, genau identifizierbar, überidentifizierbar 14. Die verzerrte Schätzung des gewünschten Parameters hat die folgende Eigenschaft: .. . seine Varianz ist minimal seine Varianz ist Null sein mathematischer Erwartungswert ist nicht gleich 15. Ordnungsbedingung für die Identifizierbarkeit einer Strukturgleichung: Die Anzahl der aus der Gleichung ausgeschlossenen vorgegebenen Variablen darf nicht kleiner sein als die Anzahl der enthaltenen ... endogene Variablen plus eins endogene Variablen endogene Variablen minus eins 16. Die Art der Beziehung zwischen den Variablen X und Y bedeutet, dass ... das Wachstum von Y 17. Bei der Schätzung der Parameter eines Systems simultaner Gleichungen ist es unangemessen, ... die zweistufige indirekte klassische Methode der kleinsten Quadrate zu verwenden 18. Das Vorhandensein von Multikollinearität wird nicht durch die Tatsache belegt, dass ... die Koeffizienten von Mehrfachbestimmung einiger erklärender Faktoren, wobei der Rest nahe bei eins liegt; die Paarkorrelationskoeffizienten des resultierenden Merkmals mit jedem der erklärenden Faktoren nahe bei eins liegen; einige Paarkorrelationskoeffizienten zwischen den erklärenden Faktoren sind Modulo 19. Der Rest im i -te Beobachtung ist dies die Differenz zwischen dem Wert ... der erklärenden Variablen in der i-ten Beobachtung und dem vorhergesagten Wert dieser Variablenvariablen Y in der i-ten Beobachtung und dem vorhergesagten Wert dieser Variablen, der aus der wahren erhalten wird Regressionslinie der Variablen Y in der i-ten Beobachtung und der vorhergesagte Wert dieser Variablen, der aus der Stichprobenregressionslinie 20 erhalten wird. Eine effektive Schätzung ist eine Schätzung ... deren Varianz gleich Null ist und deren Varianz in einer bestimmten Klasse minimal ist von unvoreingenommenen Schätzungen, deren mathematische Erwartung gleich ist

21. Multikollinearität manifestiert sich zwischen... einem Vorzeichen und einem Faktor, Faktoren und Residuen 22. Als Ergebnis einer Komponentenanalyse einer Zeitreihe ist es nicht möglich,... ein durch multiplikative multiple Regression reduziertes Modell zu erhalten 23. Das Komponente einer Zeitreihe, die den Einfluss periodisch wirkender Faktoren widerspiegelt, ist... eine saisonale Komponente eine Zufallskomponente ein Trend 24 Korrelation ist... ein Indikator, der die Nähe einer linearen stochastischen Beziehung zwischen Variablen charakterisiert das Phänomen einer linearen Stochastik Beziehung zwischen Variablen ein Indikator, der es ermöglicht, das Vorliegen einer linearen stochastischen Beziehung zwischen Variablen festzustellen 25. Das Bestimmtheitsmaß charakterisiert den Anteil ... der durch Regression erklärten Varianz der abhängigen Variablen an ihrer Gesamtvarianzvarianz von Die abhängige Variable Variable, die nicht durch Regression erklärt wird, in der Gesamtvarianz der abhängigen Variablen Varianz der abhängigen Variablen, die nicht durch Regression erklärt wird 26. Dies ist in Bezug auf die gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate (OLS) zur Schätzung eines linearen Regressionsmodells falsch , dass OLS ... die Summe der Absolutwerte der Residuen minimiert, die Summe der Quadrate der Residuen minimiert, die Summe der Quadrate der Residuen maximiert 27. Die Signifikanz einer multiplen linearen Regressionsgleichung wird überprüft durch . . In der Wirtschaftstheorie kann das Vorzeichen des Koeffizienten einer linearen Regressionsgleichung Folgendes anzeigen: ... die Autokorrelation der Residuen, die Multikollinearität der Faktoren, die Heteroskedastizität der Residuen 30. Homoskedastizität bedeutet ... das Fehlen einer Autokorrelation des Zufallsterms von die Regressionsgleichung das Fehlen einer Korrelation zwischen dem Zufallsterm und den erklärenden Variablen des Regressionsmodells die Konstanz der Varianz des Zufallsterms der Regressionsgleichung

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