Econometria.Teste Sinergia 2021

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Aprovado com 97 pontos em 2021. 29 das 30 questões estão corretas. Uma captura de tela com uma marca está anexada ao trabalho. As respostas são destacadas em cores Após a compra, você receberá um arquivo com as respostas às questões listadas abaixo: 1. O teste de Student é utilizado para... verificar a independência dos fatores da equação, determinar a significância estatística de cada coeficiente de a equação, verifique o modelo para autocorrelação dos resíduos 2. A hipótese nula ao testar o coeficiente da equação de regressão para significância estatística afirma que ... o valor do coeficiente é zero a estimativa do coeficiente é positiva a estimativa do coeficiente é zero 3. O teste de Fisher é usado para testar... a significância estatística do modelo como um todo para autocorrelação na série do erro real de independência dos fatores do modelo 4. O ruído branco é... um primeiro- propriedade do modelo autorregressivo de ordem do modelo de regressão de coeficientes, um modelo de série temporal com observações independentes distribuídas de forma idêntica 5. Usando o coeficiente de determinação, você pode estimar ... o nível de autocorrelação de erros, a significância dos coeficientes de regressão, a qualidade do equação de regressão como um todo 6. Na construção de modelos de regressão, recomenda-se que o tamanho da amostra exceda o número de fatores em pelo menos... dez vezes duas vezes três vezes 7. A ausência de autocorrelação de resíduos é caracterizada por... inconstância da dispersão dos resíduos a ausência de dependência entre os resíduos das observações atuais e anteriores a constância da expectativa matemática dos resíduos 8. A presença de autocorrelação dos resíduos pode ser detectada por meio de estatística... Durbin-Watson Fisher Estudante 9. Estacionaridade... pode ser alto e pode ser baixo, pode ser constante e a variável pode ser considerada no sentido estrito e amplo 10. Para verificar a significância dos coeficientes de regressão múltipla individuais, use... a lei de distribuição normal , a distribuição de Fisher, a distribuição de Student 11. Se o valor absoluto do coeficiente de correlação linear for próximo de zero, então... na forma linear conexão entre variáveis conexão fraca entre variáveis conexão fraca entre variáveis forte 12. Para testar um modelo econométrico para homocedasticidade, o teste ... Glaser Durbin-Watson Goldfeld-Quandt não é usado 13. OLS indireto é usado se a equação ... não identificável com precisão identificável superidentificável 14. A estimativa tendenciosa do parâmetro desejado tem a seguinte propriedade: .. . sua variância é mínima sua variância é zero sua expectativa matemática não é igual a ela 15. Condição ordinal para a identificabilidade de uma equação estrutural: o número de variáveis predeterminadas excluídas da equação não deve ser menor que o número de variáveis incluídas ... variáveis endógenas mais uma variáveis endógenas variáveis endógenas menos uma 16. a natureza da relação entre as variáveis X e Y significa que ... o crescimento de X não afeta a mudança de Y, com um aumento em X há uma diminuição em Y, com um aumento em X há um aumento em S 17. Ao estimar os parâmetros de um sistema de equações simultâneas, é inadequado usar... o método clássico indireto de dois passos dos mínimos quadrados 18. A presença de multicolinearidade não é evidenciada pelo fato de que... os coeficientes de a determinação múltipla de alguns fatores explicativos com o restante é próxima de um; os coeficientes de correlação de pares do atributo resultante com cada um dos fatores explicativos são próximos de um; alguns coeficientes de correlação de pares entre os fatores explicativos são módulo 19. O restante no i -ésima observação é esta é a diferença entre o valor ... da variável explicativa na i-ésima observação e o valor previsto desta variável variável Y na i-ésima observação e o valor previsto desta variável obtido a partir do verdadeiro linha de regressão da variável Y na i-ésima observação e o valor previsto desta variável obtido a partir da linha de regressão amostral 20. Uma estimativa eficaz é uma estimativa... cuja variância é igual a zero, cuja variância é mínima em uma determinada classe de estimativas imparciais cuja expectativa matemática é igual a

21. A multicolinearidade manifesta-se entre... um sinal e um fator, fatores e resíduos 22. Como resultado de uma análise componente de uma série temporal, não é possível obter... um modelo reduzido de regressão múltipla multiplicativa 23. O componente de uma série temporal, refletindo a influência de fatores que atuam periodicamente, é... um componente sazonal um componente aleatório uma tendência 24 Correlação é... um indicador que caracteriza a proximidade de uma relação estocástica linear entre variáveis o fenômeno de um estocástico linear relação entre variáveis um indicador que permite estabelecer o fato da presença de uma relação estocástica linear entre as variáveis 25. O coeficiente de determinação caracteriza a proporção ... da variância da variável dependente explicada pela regressão em sua variância total variância de a variável variável dependente não explicada pela regressão na variância total da variável dependente variância da variável dependente não explicada pela regressão 26. É incorreto afirmar, com relação ao método dos mínimos quadrados ordinários (OLS) de estimativa de um modelo de regressão linear , que OLS... minimiza a soma dos valores absolutos dos resíduos minimiza a soma dos quadrados dos resíduos maximiza a soma dos quadrados dos resíduos 27. A significância de uma equação de regressão linear múltipla é verificada por . .. Teste X^2 Teste F Teste t 28. Para refletir a influência na estrutura do modelo de variáveis qualitativas, se forem observáveis, use ... variáveis falsas falsas dummy 29. Incorreto do ponto de vista da teoria econômica, o sinal do coeficiente de uma equação de regressão linear pode indicar... a autocorrelação dos resíduos a multicolinearidade dos fatores a heterocedasticidade dos resíduos 30. Homocedasticidade significa... a ausência de autocorrelação do termo aleatório de a equação de regressão a ausência de correlação entre o termo aleatório e as variáveis explicativas do modelo de regressão a constância da variância do termo aleatório da equação de regressão

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