Econometría.Test Synergy 2021

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Aprobado con 97 puntos en 2021. 29 de 30 preguntas son correctas. Se adjunta al trabajo una captura de pantalla con una marca. Las respuestas están resaltadas en color Después de la compra, recibirá un archivo con las respuestas a las preguntas que se enumeran a continuación: 1. La prueba de Student se utiliza para... comprobar la independencia de los factores de la ecuación, determinar la significancia estadística de cada coeficiente de la ecuación, verifique el modelo para la autocorrelación de los residuos 2. La hipótesis nula al probar el coeficiente de la ecuación de regresión para determinar su significancia estadística establece que... el valor del coeficiente es cero la estimación del coeficiente es positiva la estimación del coeficiente es cero 3. La prueba de Fisher se utiliza para probar... la significancia estadística del modelo en su conjunto para la autocorrelación en la serie del error real de independencia de los factores del modelo 4. El ruido blanco es... un primer- modelo autorregresivo de orden propiedad del modelo de regresión de coeficientes, un modelo de serie temporal con observaciones independientes distribuidas idénticamente 5. Utilizando el coeficiente de determinación, se puede estimar... el nivel de autocorrelación de los errores, la importancia de los coeficientes de regresión, la calidad de los ecuación de regresión en su conjunto 6. Al construir modelos de regresión, se recomienda que el tamaño de la muestra exceda el número de factores en al menos ... diez veces dos veces tres veces 7. La ausencia de autocorrelación de residuos se caracteriza por... inconstancia de la dispersión de los residuos la ausencia de dependencia entre los residuos de las observaciones actuales y anteriores la constancia de la expectativa matemática de los residuos 8. La presencia de autocorrelación de los residuos se puede detectar mediante estadística... Durbin-Watson Fisher Student 9. Estacionariedad... puede ser alta y baja, puede ser constante y la variable puede considerarse en un sentido estricto y amplio 10. Para comprobar la importancia de los coeficientes de regresión múltiple individuales, utilice... la ley de distribución normal , la distribución de Fisher, la distribución de Student 11. Si el valor absoluto del coeficiente de correlación lineal es cercano a cero, entonces... en forma lineal conexión entre variables conexión débil entre variables conexión débil entre variables fuerte 12. Para probar un modelo econométrico para homocedasticidad, no se utiliza la prueba... Glaser Durbin-Watson Goldfeld-Quandt 13. Se utiliza MCO indirecto si la ecuación... no identificable identificable con precisión sobreidentificable 14. La estimación sesgada del parámetro deseado tiene la siguiente propiedad: .. .su varianza es mínima su varianza es cero su expectativa matemática no es igual a ella 15. Condición ordinal para la identificabilidad de una ecuación estructural: el número de variables predeterminadas excluidas de la ecuación no debe ser menor que el número de incluidas... variables endógenas más uno variables endógenas variables endógenas menos uno 16. la naturaleza de la relación entre las variables X e Y significa que... el crecimiento de X no afecta el cambio en Y, con un aumento en X hay una disminución en Y, con un aumento en X hay un aumento en y 17. Al estimar los parámetros de un sistema de ecuaciones simultáneas, no es apropiado utilizar... el método clásico indirecto de dos pasos de mínimos cuadrados 18. La presencia de multicolinealidad no se evidencia por el hecho de que... los coeficientes de la determinación múltiple de algunos factores explicativos con el resto están cerca de uno, los coeficientes de correlación por pares del atributo resultante con cada uno de los factores explicativos están cerca de uno, algunos coeficientes de correlación por pares entre los factores explicativos son de módulo 19. El resto en el i -ésima observación es esta es la diferencia entre el valor ... de la variable explicativa en la i-ésima observación y el valor predicho de esta variable variable Y en la i-ésima observación y el valor predicho de esta variable obtenido de la verdadera recta de regresión de la variable Y en la i-ésima observación y el valor predicho de esta variable obtenido de la recta de regresión muestral 20. Una estimación efectiva es una estimación... cuya varianza es igual a cero, cuya varianza es mínima en una determinada clase de estimaciones insesgadas cuya expectativa matemática es igual a

21. La multicolinealidad se manifiesta entre... un signo y un factor, factores y residuos 22. Como resultado de un análisis de componentes de una serie de tiempo, no es posible obtener... un modelo reducido de regresión múltiple multiplicativa 23. La El componente de una serie de tiempo, que refleja la influencia de factores que actúan periódicamente, es... un componente estacional un componente aleatorio una tendencia 24 La correlación es... un indicador que caracteriza la cercanía de una relación estocástica lineal entre variables el fenómeno de una estocástica lineal relación entre variables un indicador que permite establecer el hecho de la presencia de una relación estocástica lineal entre variables 25. El coeficiente de determinación caracteriza la proporción ... de la varianza de la variable dependiente explicada por la regresión en su varianza total varianza de la variable dependiente variable no explicada por la regresión en la varianza total de la variable dependiente varianza de la variable dependiente no explicada por la regresión 26. Es incorrecto afirmar, con respecto al método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para estimar un modelo de regresión lineal , que MCO ... minimiza la suma de los valores absolutos de los residuos minimiza la suma de los cuadrados de los residuos maximiza la suma de los cuadrados de los residuos 27. La importancia de una ecuación de regresión lineal múltiple se verifica mediante . .. X^2-test F-test t-test 28. Para reflejar la influencia en la estructura del modelo de variables cualitativas, si son observables, utilice ... variables fake fake dummy 29. Incorrecto desde el punto de vista de la teoría económica, el signo del coeficiente de una ecuación de regresión lineal puede indicar... la autocorrelación de los residuos la multicolinealidad de los factores la heterocedasticidad de los residuos 30. Homoscedasticidad significa... la ausencia de autocorrelación del término aleatorio de la ecuación de regresión la ausencia de correlación entre el término aleatorio y las variables explicativas del modelo de regresión la constancia de la varianza del término aleatorio de la ecuación de regresión

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