Econometria.Test Synergy 2021

Superato con 97 punti nel 2021. 29 domande su 30 sono corrette. Uno screenshot con un segno è allegato all'opera. Le risposte sono evidenziate a colori Dopo l'acquisto riceverai un file con le risposte alle domande elencate di seguito: 1. Il test di Student serve per... verificare l'indipendenza dei fattori dell'equazione, determinare la significatività statistica di ciascun coefficiente di l'equazione, controllare il modello per l'autocorrelazione dei residui 2. L'ipotesi nulla quando si verifica il coefficiente dell'equazione di regressione per la significatività statistica afferma che ... il valore del coefficiente è zero la stima del coefficiente è positiva la stima del coefficiente è zero 3. Il test di Fisher viene utilizzato per verificare... la significatività statistica del modello nel suo insieme per l'autocorrelazione nella serie dell'effettivo errore di indipendenza dei fattori del modello 4. Il rumore bianco è... un primo- modello autoregressivo dell'ordine proprietà del modello di regressione dei coefficienti, un modello di serie temporali con osservazioni indipendenti distribuite in modo identico 5. Utilizzando il coefficiente di determinazione, è possibile stimare... il livello di autocorrelazione degli errori, la significatività dei coefficienti di regressione, la qualità del equazione di regressione nel suo complesso 6. Quando si costruiscono modelli di regressione, si raccomanda che la dimensione del campione superi il numero di fattori di almeno ... dieci volte due volte tre volte 7. L'assenza di autocorrelazione dei residui è caratterizzata da... incostanza della dispersione dei residui assenza di dipendenza tra i residui delle osservazioni attuali e precedenti costanza dell'aspettativa matematica dei residui 8. La presenza di autocorrelazione dei residui può essere rilevata utilizzando la statistica... Durbin-Watson Fisher Student 9. Stazionarietà... può essere elevata e può essere bassa, può essere costante e la variabile può essere considerata in senso stretto e ampio 10. Per verificare la significatività dei singoli coefficienti di regressione multipla, utilizzare... la legge della distribuzione normale , la distribuzione di Fisher, la distribuzione di Student 11. Se il valore assoluto del coefficiente di correlazione lineare è vicino a zero, allora ... in forma lineare connessione tra variabili debole connessione tra variabili debole connessione tra variabili forte 12. Testare un modello econometrico per l'omoschedasticità, il test ... Glaser Durbin-Watson Goldfeld-Quandt non viene utilizzato 13. OLS indiretto viene utilizzato se l'equazione ... non identificabile identificabile con precisione sovraidentificabile 14. La stima distorta del parametro desiderato ha la seguente proprietà: .. la sua varianza è minima la sua varianza è zero la sua aspettativa matematica non è uguale ad essa 15. Condizione ordinale per l'identificabilità di un'equazione strutturale: il numero di variabili predeterminate escluse dall'equazione non deve essere inferiore al numero di incluse... variabili endogene più una variabili endogene variabili endogene meno uno 16. la natura della relazione tra le variabili X e Y fa sì che ... la crescita di X non influenza la variazione di Y, con un aumento di X si ha una diminuzione di Y, con un aumento di X si ha un aumento di Y 17. Quando si stimano i parametri di un sistema di equazioni simultanee, è inappropriato utilizzare... il metodo classico indiretto a due passi dei minimi quadrati 18. La presenza di multicollinearità non è evidenziata dal fatto che... i coefficienti di determinazione multipla di alcuni fattori esplicativi con il resto sono vicini a uno; i coefficienti di correlazione di coppia della caratteristica risultante con ciascuno dei fattori esplicativi sono vicini a uno; alcuni coefficienti di correlazione di coppia tra i fattori esplicativi sono modulo 19. Il resto nell'i -esima osservazione è questa è la differenza tra il valore ... della variabile esplicativa nell'i-esima osservazione e il valore previsto di questa variabile variabile Y nell'i-esima osservazione e il valore previsto di questa variabile ottenuto dal vero retta di regressione della variabile Y nell'osservazione i-esima e il valore previsto di questa variabile ottenuto dalla retta di regressione campione 20. Una stima efficace è una stima... la cui varianza è uguale a zero, la cui varianza è minima in una determinata classe di stime imparziali la cui aspettativa matematica è uguale a

21. La multicollinearità si manifesta tra... un segno e un fattore, fattori e residui 22. Dall'analisi delle componenti di una serie temporale non è possibile ottenere... un modello ridotto di regressione multipla moltiplicativa 23. La componente di una serie temporale, che riflette l'influenza di fattori che agiscono periodicamente, è... una componente stagionale una componente casuale una tendenza 24 La correlazione è... un indicatore che caratterizza la vicinanza di una relazione stocastica lineare tra variabili il fenomeno di una relazione stocastica lineare relazione tra variabili un indicatore che consente di stabilire il fatto della presenza di una relazione stocastica lineare tra le variabili 25. Il coefficiente di determinazione caratterizza la proporzione ... della varianza della variabile dipendente spiegata dalla regressione nella sua varianza totale varianza di la variabile dipendente variabile non spiegata dalla regressione nella varianza totale della variabile dipendente varianza della variabile dipendente non spiegata dalla regressione 26. Non è corretto affermare, rispetto al metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS) per stimare un modello di regressione lineare , che OLS ... minimizza la somma dei valori assoluti dei residui minimizza la somma dei quadrati dei residui massimizza la somma dei quadrati dei residui 27. Il significato di un'equazione di regressione lineare multipla è verificato da . .. X^2-test F-test t-test 28. Per riflettere l'influenza sulla struttura del modello delle variabili qualitative, se sono osservabili, utilizzare ... variabili fake fake dummy 29. Errato dal punto di vista della teoria economica, il segno del coefficiente di un'equazione di regressione lineare può indicare... l'autocorrelazione dei residui la multicollinearità dei fattori l'eteroschedasticità dei residui 30. Per omoschedasticità si intende... l'assenza di autocorrelazione del termine casuale di l'equazione di regressione l'assenza di correlazione tra il termine casuale e le variabili esplicative del modello di regressione la costanza della varianza del termine casuale dell'equazione di regressione

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